テクニカル分析とは? その②移動平均線・ボリンジャーバンド・一目均衡表

こんにちは!証券兄さんです。

前回はテクニカル分析の概要について触れました。今回は実践的な内容である移動平均線・ボリンジャーバンド・一目均衡表についてまとめていきたいと思います。

 

移動平均線とは

移動平均線とは、一定期間の株価の平均値を線としてつなぎ合わせた指標。一般に株価チャートを見るとローソク足(株価の動きをグラフ化したもの)のならびにあわせるように2本もしくは3本の線が絡むように配置されています。移動平均線を見れば、株価のトレンドを簡単に知ることができます。

 

 

株価と移動平均線の位置をチェック

基本的には、

・株価が移動平均線よりも上部にある場合は上昇トレンド

・株価が移動平均線よりも下部にある場合は下落トレンド

と見ることができます。

移動平均線の向きをチェック

 

基本的には、

・移動平均線が上向きの場合は上昇トレンド

・移動平均線が横ばいなら強弱が拮抗する中立局面

・移動平均線が下向きの場合は下落トレンド

と見ることができます。

  株価の値動きは基本的にはランダムですが、平均値と今の株価を比べてみることで、そこに一定の法則を見出すことが可能となります。人によってはこの移動平均線こそすべてを表しているという考え方の人もいます。

チャートを使うテクニカル分析においては、株価の今後の値動きを多少なりとも予想しようとして移動平均線を使用するのです。

多くの投資家が移動平均線の動きに合わせ株価の売買を行うことから、一般的な売買サインとなっている場面では、その通りに株価が動くことも多いです。そのため、一般的に知られている移動平均線の売買サインをまずは知っておくことが大事です。

 

 

ゴールデンクロスとデッドクロス

売買のタイミングを測るためのサインとして、ゴールデンクロスとデッドクロスと言うものがあります。ゴールデンクロスは、短期の移動平均線が中期の移動平均線を下から上へとクロスしたタイミングで買いサインというものです(下記画像向かって左。点線が短期移動平均線)。一方で、デッドクロスは、短期の移動平均線が中期の移動平均線を上から下へとクロスしたタイミングで売りサインというものです(下記画像向かって右。短期移動平均線)。

 

 

おすすめの応用的な利用法としては、ゴールデンクロスをする前に株を仕込んで、思惑通りクロスをしたら株を売るのではなく、新たに株を買い増しして利益をのせていくという方法があります。またチャートの時間軸を複数見て(日足、週足の2つなど)その両方にゴールデンクロスが出ていれば、かなり強気のシグナルなので、それを探すという方法もあります。

 

 

ボリンジャーバンドとは?

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心として上下に引かれた帯状のライン(バンド)のことで、この上下のバンドに挟まれた価格が、統計的に将来の相場における価格の変動幅を表現したものです。トレンド系の指標と言われていますが、順張り投資・逆張り投資両方に使える便利な指標です。

 

バンドの幅が広がり始めるところに注目

 

 ボリンジャーバンドの幅が狭まった状態から、広がり始めるところが、ボックス相場から抜け、トレンドが始まる前兆を示しています。

 +のボリンジャーバンドに吸い寄せられるように価格が上昇していれば、上昇トレンドが発生していることを示唆しています。逆も同様に、-のボリンジャーバンドに吸い寄せられるように価格が下落していれば、下落トレンドが発生していると見ることができます。

 ボリンジャーバンドを見ると、「σ(シグマ)」という記号が出てきます。
σとは統計学で使われる用語で、標準偏差とも言われ、平均からの散らばり度合いを示すものです。

 ボリンジャーバンドは、株価が一定のレンジに収まる確率を示したもので、+2σと-2σに株価の推移が収まる確率は95.4%とされています。

 そこで、株価が上がりすぎた状態である+2σを上抜けたときには売り、株価が下がりすぎた状態である-2σを下抜けたときには買いという売買シグナルとして見ることができます

 実際に、トヨタ自動車(7203)の例を見てみましょう!

例えば、株価が-2σを下抜けた2014年5月に5,400円で買い、株価が+2σを上抜けた2014年6月に5,900円で売れたとすると、最低売買単位100株の取引でも、

(5,900円―5,400円)×100株=50,000円の利益に!※手数料・税金等は考慮していません。

一目均衡表とは?
 一目均衡表は日本人が生み出したもので、今では世界中で使用されている人気のテクニカル分析です。一見複雑そうに見えますが、ポイントさえ押さえれば、その名の通り一目で相場のトレンドがわかるテクニカル分析には欠かせない指標の一つです。
ローソク足と雲の位置関係をチェック

 一目均衡表は「基準線」「転換線」「雲」「遅行スパン」の4パートで成り立っています。

 雲の厚さはトレンド転換の難しさを示していると言われ、ローソク足と雲の位置関係により、トレンドを見ることができます。

基本的には、

・ローソク足が「雲」より上部にあれば上昇トレンド

・ローソク足が「雲」より下部にあれば下落トレンド

と見ることができます。

基準線と転換線の位置関係をチェック

 基準線は中期のトレンド、転換線が短期のトレンドを示すことから、基準線と転換線の位置関係によっても、相場のトレンドを見ることができます。

基本的には、

・転換線が基準線より上部にあれば上昇トレンド

・転換線が基準線より下部にあれば下落トレンド

・転換線が基準線を上に抜けると上昇トレンドへ転換のサイン

・転換線が基準線を下に抜けると下落トレンドへ転換のサイン

と見ることができます。

 いかがでしたでしょうか。基本的なポイントについてまとめました。次回はさらに専門的な指標についてご紹介したいと思います。
今回も読んでいただきありがとうございました。疑問点や質問等がありましたらご意見下さい。次回もよろしくお願いします!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。